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QQQ와 SPY에 50/200일, 20/60일 이동평균 교차 규칙을 2000년부터 적용해 그냥 보유와 비교하고 10년 단위로 나눠 봤습니다.
QQQ에 50일선과 200일선 교차 규칙을 2000년 1월부터 적용했다면 $10,000의 기간 말 평가액은 $170,953, 연 11.2%입니다. 그냥 보유는 $91,226, 연 8.6%입니다. 최대 하락폭은 규칙 −36.5%, 보유 −83.0%입니다.
SPY는 같은 규칙이 연 7.9%, 그냥 보유가 연 8.2%입니다. 규칙은 QQQ에서 기간의 73%, SPY에서 72%만 주식을 들고 있었습니다.
10년 단위로 나누면 차이가 가장 컸던 구간은 2000~2009년입니다. 이 구간 QQQ는 규칙 연 5.0%, 보유 연 −6.9%입니다. 2010~2019년, 2020년 이후에는 규칙이 보유보다 낮았습니다.
| 구분 | 기간 말 평가액 | 연 수익률 | 최대 하락폭 | 체결 수 | 평균 주식 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ, 50일선·200일선 교차2000.01~2026.09 | $170,953 | 11.2% | −36.5% | 36 | 73% |
| QQQ, 20일선·60일선 교차2000.01~2026.09 | $30,920 | 4.3% | −41.6% | 124 | 66% |
| QQQ, 그냥 보유2000.01~2026.09 | $91,226 | 8.6% | −83.0% | 2 | 100% |
| SPY, 50일선·200일선 교차2000.01~2026.09 | $75,795 | 7.9% | −33.7% | 26 | 72% |
| SPY, 20일선·60일선 교차2000.01~2026.09 | $34,723 | 4.8% | −36.7% | 124 | 67% |
| SPY, 그냥 보유2000.01~2026.09 | $82,053 | 8.2% | −55.2% | 2 | 100% |
| 구간 | 규칙 연 수익률 | 보유 연 수익률 | 규칙 최대 하락폭 | 보유 최대 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ 2000~2009년2000.01~2009.12 | 5.0% | −6.9% | −36.5% | −83.0% |
| QQQ 2010~2019년2010.01~2019.12 | 12.1% | 17.9% | −22.0% | −22.8% |
| QQQ 2020년 이후2020.01~2026.09 | 19.8% | 21.0% | −28.6% | −35.1% |
| SPY 2000~2009년2000.01~2009.12 | 6.5% | −1.1% | −12.9% | −55.2% |
| SPY 2010~2019년2010.01~2019.12 | 8.0% | 13.4% | −18.9% | −19.4% |
| SPY 2020년 이후2020.01~2026.09 | 9.7% | 15.2% | −33.7% | −33.7% |
같은 계산을 구간별로 나눈 값이라, 구간이 바뀌어도 규칙은 직전 상태(보유 또는 현금)를 이어 갑니다.
백테스팅 화면의 커스텀 이동평균 교차 규칙으로 같은 계산을 할 수 있습니다. 다만 화면의 규칙은 시작할 때 이미 단기선이 위에 있어도 다음 교차를 기다렸다가 사서, 시작 직후 몇 달은 이 페이지와 다를 수 있습니다.
QQQ에서 50/200 규칙은 18번 사고팔았고, 그중 2번은 한 달(21거래일) 안에 다시 팔았습니다.
QQQ에서 산 가격보다 높게 판 매매는 67%입니다. 이긴 매매는 평균 +31.7%, 진 매매는 평균 −4.3%입니다.
다릅니다. 그 규칙은 가격과 선 하나를 비교해서 더 자주 사고팝니다. 질문과 답의 200일선 규칙 적립 페이지에 따로 정리했습니다.
포함했습니다. 이 골든크로스 계산은 배당락일에 받은 배당을 그날 가격으로 다시 산 것으로 계산했습니다. 배당에 붙는 세금(한국 거주자는 미국에서 15% 원천징수)은 빼지 않았습니다.
다릅니다. 이 골든크로스 계산은 달러 기준이라 환율 변화와 국내 상장 ETF의 보수, 세금 차이가 빠져 있습니다.
과거 가격으로 계산한 결과입니다. 앞으로의 수익을 보장하지 않으며 특정 상품을 권하지 않습니다.
