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직전 55일, 20일 최고가 돌파에 사고 20일, 10일 최저가 이탈에 파는 터틀 규칙을 QQQ와 SPY에 2000년부터 적용해 그냥 보유와 비교했습니다.
QQQ에 55일 최고가 돌파에 사고 20일 최저가 이탈에 파는 규칙(System 2)을 2000년 1월부터 적용했다면 $10,000의 기간 말 평가액은 $19,945, 연 2.6%입니다. 20일과 10일 규칙(System 1)은 연 3.1%, 그냥 보유는 연 8.6%입니다.
SPY의 연 수익률은 System 2 0.7%, 그냥 보유 8.2%입니다. 최대 하락폭은 QQQ System 2 −60.2%, 보유 −83.0%입니다.
QQQ System 2에서 산 가격보다 높게 판 매매는 54%입니다. 이긴 매매는 평균 +7.3%, 진 매매는 평균 −4.8%입니다. 주식을 들고 있던 기간은 48%였습니다.
| 구분 | 기간 말 평가액 | 연 수익률 | 최대 하락폭 | 체결 수 | 평균 주식 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ, 55일 돌파·20일 이탈 (System 2)2000.01~2026.09 | $19,945 | 2.6% | −60.2% | 126 | 48% |
| QQQ, 20일 돌파·10일 이탈 (System 1)2000.01~2026.09 | $22,403 | 3.1% | −47.3% | 234 | 49% |
| QQQ, 그냥 보유2000.01~2026.09 | $91,226 | 8.6% | −83.0% | 2 | 100% |
| SPY, 55일 돌파·20일 이탈 (System 2)2000.01~2026.09 | $12,143 | 0.7% | −30.1% | 134 | 45% |
| SPY, 20일 돌파·10일 이탈 (System 1)2000.01~2026.09 | $21,511 | 2.9% | −37.8% | 232 | 49% |
| SPY, 그냥 보유2000.01~2026.09 | $82,053 | 8.2% | −55.2% | 2 | 100% |
| 구간 | 규칙 연 수익률 | 보유 연 수익률 | 규칙 최대 하락폭 | 보유 최대 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ 2000~2009년2000.01~2009.12 | −2.7% | −6.9% | −60.2% | −83.0% |
| QQQ 2010~2019년2010.01~2019.12 | 3.3% | 17.9% | −21.8% | −22.8% |
| QQQ 2020년 이후2020.01~2026.09 | 10.0% | 21.0% | −18.2% | −35.1% |
| SPY 2000~2009년2000.01~2009.12 | −1.7% | −1.1% | −30.1% | −55.2% |
| SPY 2010~2019년2010.01~2019.12 | 2.2% | 13.4% | −16.9% | −19.4% |
| SPY 2020년 이후2020.01~2026.09 | 2.2% | 15.2% | −26.1% | −33.7% |
같은 계산을 구간별로 나눈 값이라, 구간이 바뀌어도 규칙은 직전 상태(보유 또는 현금)를 이어 갑니다.
터틀은 여러 선물 시장을 함께 거래했고, 변동성(N)으로 종목마다 비중을 정했고, 추세가 이어지면 4단위까지 더 샀고, 2N 손절을 썼습니다. System 1은 직전 돌파가 이익이었으면 다음 돌파를 건너뛰었습니다. 이 페이지는 ETF 하나에 사고파는 선만 계산했습니다.
QQQ에서 System 2는 63번, System 1은 117번 사고팔았습니다.
백테스팅 화면의 커스텀 돌파 규칙이 같은 사고파는 선을 씁니다. 아래 버튼은 55일과 20일로 열어 줍니다.
포함했습니다. 이 터틀 규칙 계산은 배당락일에 받은 배당을 그날 가격으로 다시 산 것으로 계산했습니다. 배당에 붙는 세금(한국 거주자는 미국에서 15% 원천징수)은 빼지 않았습니다.
다릅니다. 이 터틀 규칙 계산은 달러 기준이라 환율 변화와 국내 상장 ETF의 보수, 세금 차이가 빠져 있습니다.
과거 가격으로 계산한 결과입니다. 앞으로의 수익을 보장하지 않으며 특정 상품을 권하지 않습니다.
